Global ETD Search

11	50 years of Democracy in Botswana : The study of the democratic consolidation from 1965-2015 / 50 år av Demokrati i Botswana : En studie av den demokratiska konsolideringen från 1965-2015 Sayed Abdu, Nemma January 2015 (has links) Botswana's democracy has been labeled as ‘the African Miracle’ by the international community. However, in its 50 years of independence, there has been no change in government from the ruling party and the opposition is institutionally weak. The purpose for this study is to analyze the extent of democratic consolidation in Botswana and to try to analyze the challenges in the processes of democratic consolidation. In order to answer the research questions that are put forth in this study, Linz and Stepan’s theoretical framework were used against empirical evidence about Botswana from its independence in 1965 to 2015. The results show that in Botswana the democracy is not consolidated and point toward a more stable democracy than a deeply consolidated democracy. Stable democracy is centered upon the actual functions rather the depth of democracy. The main challenges for further democratic consolidation is the constitutional framework that lack accountability for the executive, the longevity of a dominant party system, the uneven ‘playing field’, the weak opposition, the restrictions and limitation upon the independent media and the civil society. Botswana’s exceptional reputation is exaggerated, while the country have had uninterrupted elections, the depth and quality of the democracy is shallow. Botswana democratization democratic consolidation stable democracy consolidated democracy Linz & Stepan five arenas three dimensions Botswana demokratisering demokratisk konsolidering stabil demokrati konsoliderad demokrati Linz & Stepan fem arenor tre dimensioner
12	Hydration and ion pair formation in common aqueous La(III) salt solutions: a Raman scattering and DFT study Rudolph, Wolfram W., Irmer, Gert 19 December 2019 (has links) Raman spectra of aqueous lanthanum perchlorate, triflate (trifluorosulfonate), chloride and nitrate solutions were measured over a broad concentration (0.121–3.050 mol Lˉ¹) range at room temperature (23 °C). A very weak mode at 343 cmˉ¹ with a full width at half height at 49 cmˉ¹ in the isotropic spectrum suggests that the nona-aqua La(III) ion is thermodynamically stable in dilute perchlorate solutions (∼0.2 mol Lˉ¹) while in concentrated perchlorate solutions outer-sphere ion pairs and contact ion pairs are formed. The La³⁺ nona-hydrate was also detected in a 1.2 mol Lˉ¹ La(CF₃SO₃)₃(aq). In lanthanum chloride solutions chloro-complex formation was detected over the measured concentration range from 0.5–3.050 mol Lˉ¹. The chloro-complexes in LaCl₃(aq) are fairly weak and disappear with dilution. At a concentration <0.1 mol Lˉ¹ almost all complexes disappeared. In LaCl₃ solutions, with additional HCl, a series of chloro-complexes of the type [La(OH₂)₉₋nCln]⁺³⁻ⁿ (n = 1–3) were formed. The La(NO₃)₃(aq) spectra were compared with a spectrum of a 0.409 mol Lˉ¹ NaNO₃(aq) and it was concluded that in La(NO₃)₃(aq) over the concentration range from 0.121–1.844 mol Lˉ¹, nitrato-complexes, [La(OH₂)₉₋n-(NO₃)n]⁺³⁻ⁿ (n = 1, 2) were formed. These nitrato-complexes are quite weak and disappear with dilution <0.01 mol Lˉ¹. DFT geometry optimizations and frequency calculations are reported for a lanthanumnona-hydrate with a polarizable dielectric continuum in order to take the solvent into account. The bond distances and angles for the cluster geometry of [La(OH₂)₉]³⁺ with the polarizable dielectric continuum are in good agreement with data from recent structural experimental measurements and high quality simulations. The DFT frequency of the La–O stretching mode at 328.2 cmˉ¹, is only slightly smaller than the experimental one. info:eu-repo/classification/ddc/540 ddc:540
13	Utilizing self-similar stochastic processes to model rare events in finance Wesselhöfft, Niels 24 February 2021 (has links) In der Statistik und der Mathematik ist die Normalverteilung der am meisten verbreitete, stochastische Term für die Mehrheit der statistischen Modelle. Wir zeigen, dass der entsprechende stochastische Prozess, die Brownsche Bewegung, drei entscheidende empirische Beobachtungen nicht abbildet: schwere Ränder, Langzeitabhängigkeiten und Skalierungsgesetze. Ein selbstähnlicher Prozess, der in der Lage ist Langzeitabhängigkeiten zu modellieren, ist die Gebrochene Brownsche Bewegung, welche durch die Faltung der Inkremente im Limit nicht normalverteilt sein muss. Die Inkremente der Gebrochenen Brownschen Bewegung können durch einen Parameter H, dem Hurst Exponenten, Langzeitabhängigkeiten darstellt werden. Für die Gebrochene Brownsche Bewegung müssten die Skalierungs-(Hurst-) Exponenten über die Momente verschiedener Ordnung konstant sein. Empirisch beobachten wir variierende Hölder-Exponenten, die multifraktales Verhalten implizieren. Wir erklären dieses multifraktale Verhalten durch die Änderung des alpha-stabilen Indizes der alpha-stabilen Verteilung, indem wir Filter für Saisonalitäten und Langzeitabhängigkeiten über verschiedene Zeitfrequenzen anwenden, startend bei 1-minütigen Hochfrequenzdaten. Durch die Anwendung eines Filters für die Langzeitabhängigkeit zeigen wir, dass die Residuen des stochastischen Prozesses geringer Zeitfrequenz (wöchentlich) durch die alpha-stabile Bewegung beschrieben werden können. Dies erlaubt es uns, den empirischen, hochfrequenten Datensatz auf die niederfrequente Zeitfrequenz zu skalieren. Die generierten wöchentlichen Daten aus der Frequenz-Reskalierungs-Methode (FRM) haben schwerere Ränder als der ursprüngliche, wöchentliche Prozess. Wir zeigen, dass eine Teilmenge des Datensatzes genügt, um aus Risikosicht bessere Vorhersagen für den gesamten Datensatz zu erzielen. Im Besonderen wäre die Frequenz-Reskalierungs-Methode (FRM) in der Lage gewesen, die seltenen Events der Finanzkrise 2008 zu modellieren. / Coming from a sphere in statistics and mathematics in which the Normal distribution is the dominating underlying stochastic term for the majority of the models, we indicate that the relevant diffusion, the Brownian Motion, is not accounting for three crucial empirical observations for financial data: Heavy tails, long memory and scaling laws. A self-similar process, which is able to account for long-memory behavior is the Fractional Brownian Motion, which has a possible non-Gaussian limit under convolution of the increments. The increments of the Fractional Brownian Motion can exhibit long memory through a parameter H, the Hurst exponent. For the Fractional Brownian Motion this scaling (Hurst) exponent would be constant over different orders of moments, being unifractal. But empirically, we observe varying Hölder exponents, the continuum of Hurst exponents, which implies multifractal behavior. We explain the multifractal behavior through the changing alpha-stable indices from the alpha-stable distributions over sampling frequencies by applying filters for seasonality and time dependence (long memory) over different sampling frequencies, starting at high-frequencies up to one minute. By utilizing a filter for long memory we show, that the low-sampling frequency process, not containing the time dependence component, can be governed by the alpha-stable motion. Under the alpha-stable motion we propose a semiparametric method coined Frequency Rescaling Methodology (FRM), which allows to rescale the filtered high-frequency data set to the lower sampling frequency. The data sets for e.g. weekly data which we obtain by rescaling high-frequency data with the Frequency Rescaling Method (FRM) are more heavy tailed than we observe empirically. We show that using a subset of the whole data set suffices for the FRM to obtain a better forecast in terms of risk for the whole data set. Specifically, the FRM would have been able to account for tail events of the financial crisis 2008. Normalverteilung Brownsche Bewegung Alpha-stabil Kelly Mandelbrot Fraktale Langzeitabhängigkeit Seltene Ereignisse Normal distribution Brownian Motion Alpha-stability Kelly Mandelbrot Fractals Long Memory Rare events 332 Finanzwirtschaft QH 440 ddc:332 ddc:519
14	Internal Pricing and theEffect of Liquidity Requirements : A qualitative review of Swedish banks / Internprissättning och effekten av likviditetskrav Scheibenflug, Sara January 2018 (has links) The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. As the topic of internal pricing in banks and the effects of the introduction of the liquidity coverage ratio (LCR) and the net stablefunding ratio (NSFR) is not extensively covered by existing research, the aim of this thesis is to identify and discuss internal pricing and liquidity cost allocation mechanisms used in practice bySwedish banks. The study also aims to investigate the impact of changes in liquidity requirements on internal pricing and liquidity cost-benefit allocation mechanisms in a Swedish setting. The key findings are that firstly, there are large variations regarding the sophistication of banks funds transfer pricing practices and liquidity cost allocation methods. The banks using less sophisticated methods may be exposed to model risk if they themselves are not aware of the implications of this. Two consequences of using simplified approaches may be distorted assessment of profitability and unwanted maturity transformation. Secondly, the findings indicate that the link between risk management and internal pricing in the banks is rather weak. Lastly, the introduction of LCR and NSFR have had a significant impact on the bank's risk management but the effect on internal pricing practices and methods for allocating liquidity costs is very limited. / Den fundamentala affärsmodellen för en bank baseras på mottagandet av kortfristig inlåning och utgivandet av långfristiga lån vilket innebär att banker är utsatta för likviditetsrisk. I sambandmed den senaste finansiella krisen sågs undermålig hantering av likviditetsrisk som en av de centrala orsakerna vilket har lett till ett ökat fokus på likviditetsriskhantering samt införandet av det första minimikraven gällande likviditet på banker genom Basel III. Då internprissättning hos banker samt effekten av att likviditetstäckningsgrad (LCR) och stabil nettofinansieringsgrad(NSFR) införts är ämnen som inte i någon större utsträckning täckts av tidigare forskning är syftet med rapporten att identifiera och diskutera internprissättning och metoder för allokering av likviditetskostnader. Vidare är syftet även att undersöka effekten av ändringar och kommande ändringar av regelverk på internprissättning och allokering av likviditetskostnader hos Svenska banker. De mest centrala slutsatserna är för det första, att det finns stora skillnader i hur avancerade bankernas metoder gällande internprissättning och allokering av likviditetskostnader är. Bankerna som använder mindre avancerade metoder kan vara exponerade mot en modell-risk om de inte är medvetna om följderna av att använda en förenklad modell. Två konsekvenser av att använda en förenklade modeller är att bedömningen av lönsamhet kan bli snedvriden sam tatt det kan uppmuntra till oönskad löptidstransformering. För det andra indikerar resultatet på att kopplingen mellan bankernas riskhantering och internprissättning är relativt svag. Slutligen så indikerar studien att LCR och NSFR har haft en signifikant effekt på bankernas riskhantering men att effekten på internprissättning och allokering av likviditetskostnader är mycket begränsad. Funds Transfer Pricing Internal Pricing Liquidity Cost Allocation Basel III Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio Internprissättning av Finansiering Internprissättning Allokering av Likviditetskostnad Basel III Likviditetstäckningsgrad Stabil Nettofinansieringsgrad Economics and Business Ekonomi och näringsliv Engineering and Technology Teknik och teknologier
15	Internal Pricing and the Effect of Liquidity Requirements : A qualitative review of Swedish banks / Internprissättning och effekten av likviditetskrav Scheibenpflug, Sara Matilda January 2018 (has links) The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. As the topic of internal pricing in banks and the effects of the introduction of the liquidity coverage ratio (LCR) and the net stable funding ratio (NSFR) is not extensively covered by existing research, the aim of this thesis is to identify and discuss internal pricing and liquidity cost allocation mechanisms used in practice by Swedish banks. The study also aims to investigate the impact of changes in liquidity requirements on internal pricing and liquidity cost-benefit allocation mechanisms in a Swedish setting. The key findings are that firstly, there are large variations regarding the sophistication of banks funds transfer pricing practices and liquidity cost allocation methods. The banks using less sophisticated methods may be exposed to model risk if they themselves are not aware of the implications of this. Two consequences of using simplified approaches may be distorted assessment of profitability and unwanted maturity transformation. Secondly, the findings indicate that the link between risk management and internal pricing in the banks is rather weak. Lastly, the introduction of LCR and NSFR have had a significant impact on the bank's risk management but the effect on internal pricing practices and methods for allocating liquidity costs is very limited. / Den fundamentala affärsmodellen för en bank baseras på mottagandet av kortfristig inlåning och utgivandet av långfristiga lån vilket innebär att banker är utsatta för likviditetsrisk. I samband med den senaste finansiella krisen sågs undermålig hantering av likviditetsrisk som en av de centrala orsakerna vilket har lett till ett ökat fokus på likviditetsriskhantering samt införandet av det första minimikraven gällande likviditet på banker genom Basel III. Då internprissättning hos banker samt effekten av att likviditetstäckningsgrad (LCR) och stabil nettofinansieringsgrad (NSFR) införts är ämnen som inte i någon större utsträckning täckts av tidigare forskning är syftet med rapporten att identifiera och diskutera internprissättning och metoder för allokering av likviditetskostnader. Vidare är syftet även att undersöka effekten av ändringar och kommande ändringar av regelverk på internprissättning och allokering av likviditetskostnader hos Svenska banker. De mest centrala slutsatserna är för det första, att det finns stora skillnader i hur avancerade bankernas metoder gällande internprissättning och allokering av likviditetskostnader är. Bankerna som använder mindre avancerade metoder kan vara exponerade mot en modell-risk om de inte är medvetna om följderna av att använda en förenklad modell. Två konsekvenser av att använda en förenklade modeller är att bedömningen av lönsamhet kan bli snedvriden samt att det kan uppmuntra till oönskad löptidstransformering. För det andra indikerar resultatet på att kopplingen mellan bankernas riskhantering och internprissättning är relativt svag. Slutligen så indikerar studien att LCR och NSFR har haft en signifikant effekt på bankernas riskhantering men att effekten på internprissättning och allokering av likviditetskostnader är mycket begränsad. Funds Transfer Pricing Internal Pricing Liquidity Cost Allocation Basel III Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio Internprissättning av Finansiering Internprissättning Allokering av Likviditetskostnad Basel III Likviditetstäckningsgrad Stabil Nettofinansieringsgrad Economics and Business Ekonomi och näringsliv
16	Probabilistic Weighting and Deferred Acceptance in Reciprocal Recommendations : An A/B Test Evaluation of Tenant-to-Landlord Recommendation Systems on a Digital Rental Marketplace / Statistisk Viktning och Deferred Acceptance i Reciprok rekommendation : En A/B-testutvärdering av Hyresgäst-till-Hyresvärd Rekommendationssystem på en Digital Hyresmarknad Byström, Julia January 2024 (has links) With growing information availability recommendation systems help users navigate and filter the many options. The home rental market has been pointed out as one of the unexplored areas for recommendations system. This project examines the effects of incorporating historical data for probabilistic weighting and matching algorithms for increased recommendation diversity for a tenant to landlord recommendation system. This was done by implementing two new recommendation systems. The first uses probabilistic weighting to measure the similarity between tenants and landlord homes. The second combines this probabilistic weighting with a variant of the Deferred Acceptance algorithm to enhance recommendation diversity. These two recommendation systems were A/B tested together with the existing tenant recommendation system on the Qasa platform, a digital end-to-end rental apartments marketplace in Sweden. With the objective of having the recommendation system increase landlord engagement a good recommendation was defined as one where the landlord choose to contact the tenant. After the A/B test period, the three recommendation variants were evaluated on Coverage@N, Gini-Index@K, Precision@K and Recall@K. The result revealed that the use of the Deferred Acceptance algorithm did increase the recommendation diversity, but it led to reduced precision in the top recommendations compared to the first new implementation that only used probabilistic weighting. However, the incorporation of historical data for the probabilistic weighting for similarity in booth new recommendation systems showed higher precision and number of contacted tenants compared to the existing tenant recommendation model on the Qasa platform. / Med växande informationstillgänglighet hjälper rekommendationssystem användarna att navigera och filtrera bland många alternativ. Hyresmarknaden har pekats ut som ett av de outforskade områdena för rekommendationssystem. Detta projekt undersöker effekterna av att inkorporera historiska data för statistiska vikter och matchningsalgoritmer för ökad rekommendations mångfald i ett rekommendationssystem från hyresgäster till hyresvärdar. Detta gjordes genom att implementera två nya rekommendationssystem. Det första använder statistiska vikter för att mäta likheten mellan hyresgäster och hyresvärdars bostäder. Det andra kombinerar dessa statistiska vikter med en variant av deferred acceptance algorithm algoritmen för att förbättra rekommendations mångfaldet. Dessa två rekommendationssystem A/B testades tillsammans med det befintliga rekommendationssystemet av hyresgäster på Qasa-plattformen, en digital marknadsplats för andrahandsuthyrning av lägenheter i Sverige. Med målet att rekommendationssystemet skulle öka hyresvärdens engagemang definierades en bra rekommendation som en där hyresvärden valde att kontakta hyresgästen. Efter A/B-testperioden utvärderades de tre rekommendationsvarianterna baserat på Coverage@N, Gini-Index@K, Precision@K och Recall@K. Resultatet visade att användningen av algoritmen för uppskjuten acceptans ökade mångfaldet i ett rekommendationssystem, men det ledde till minskad precision i de första rekommendationerna jämfört med den första nya implementationen som endast använde statistiska vikter. Däremot visade inkorporeringen av historiska data för statistiska vikter vid uträkning av likhet, något som gjordes i båda nya rekommendationssystem, högre precision och fler antal kontaktade hyresgäster jämfört med den befintliga modellen för hyresgästrekommendationer på Qasa-plattformen. Recommendation systems Deferred acceptance algorithm Stable matching A/B Testing Home rental market Recommendation diversity Rekommendationssystem Deferred acceptance algorithm Stabil matchning A/B-Test Bostadsuthyrningsmarknad Rekommendations mångfald Computer and Information Sciences Data- och informationsvetenskap
17	Autobusové nádraží / Bus station Kadlecová, Kateřina January 2014 (has links) Master’s thesis addresses the design and implementation documentation of the three storey bus station in the Czech Krumlov Street Hospital . From this street is also suggested links to the transport infrastructure of the entire plot of land at 497/1 . Object Bus Station is located on the western part of the site . The main entrance is oriented to the southeast side of the building. The main hall on the first floor is primarily used for passengers. There is a waiting room , treasury , information and Internet room. Further, the circuit layout is 7 retail space with a pharmacy for dispensing drugs. The left wing spaces are public toilets and sanitary facilities for employees. There is also a buffet with 30 seats . The second floor space small cafe with a terrace where you can view the historical part of the city . Furthermore, the time of day or a rest room for drivers and office spaces with sanitary facilities . On the third floor are offices spaces again and archives there is also a ventilation machine room and a sprinkler system.
18	Stabil och antibiotikafri läkemedelsproduktion i rekombinant Escherichia coli Benevides, Kristina, Broström, Oscar, Elison Kalman, Grim, Swenson, Hugo, Vlassov, Andrei, Ågren, Josefin January 2017 (has links) Den här rapporten presenterar ett antibiotikafritt, stabilt och kromosombaserat expressionssystem för läkemedelsproduktion i Escherichia coli på beställning av företaget Affibody AB. E. coli-stammen BL21(DE3) valdes som värdorganism för expressionssystemet. Systemet består av en genkassett som innehåller en T7-promotor, en 5′-UTR från genen ompA och en terminatorsekvens från RNA-operonet rrnB. Fyra kopior av genkassetten ska integreras i pseudogenerna caiB, yjjM, hsdS och yjiV. En datormodell som modellerar det egentliga kopietalet i cellerna har skapats i mjukvaran MATLAB, vilket visar att det uppskattas vara maximalt 32 kopior av genkassetten per cell på grund av replikation av kromosomen. Ett högt pH i fermentorn; att använda fed-batch och blandade kolhydratkällor; och att använda stammen BL21(DE3) minskar acetatproduktionen i cellen. En lägre acetatproduktion kan leda till en högre produkthalt. En proteinutbytesmodell för mjukvaran MATLAB har konstruerats för att uppskatta koncentrationen av Affibody®-molekylen i en E. coli cell. copynumber copy-number copy number origin of replication rekombinant proteinexpression läkemedel E. coli antibiotikafri antibiotika expressionssystem expression system escherichia coli kromosom kromosombaserad kromosomal plasmidfri plasmid T7-promotor T7 promotor ompA rrnB autoinduktion auto induktion matlab kopietalmodell utbytemodell stabil pH pseudogen pseudo gen caiB yjjM hsdS yjiV fermentor batch fed-batch kontinuerlig fed batch fermentation Affibody affibody-molekyl affibody-molekyler affibodymolekyl affibodymolekyler bioreaktor acetat acetatbildning acetatproduktion acetatreduktion acetatreducering peptidläkemedel peptider peptid T7-system operator lac-operator operon 5'-UTR 3'-UTR sekundärstruktur mRNA T1 T2 terminator termineringssekvens optimering lac-operon repressor inducering BL21(DE3) BL21 B-stam B stam modell kopietal kopie tal OriC Pharmaceutical Biotechnology Läkemedelsbioteknik

Search results